TP交易加速器到底有没有用？用了大半年说点实话

导读： 在使用了TP交易加速器这么长的一段时间, 大约大半年的时光, 我最大的感受是订单的情况从“祈祷成交”变成了“稳拿价格”。在过去的时候，人们还需要使用手动的方式进行下单操作...

在使用了TP交易加速器这么长的一段时间, 大约大半年的时光, 我最大的感受是订单的情况从“祈祷成交”变成了“稳拿价格”。

在过去的时候，人们还需要使用手动的方式进行下单操作, 在这样的情况之下, 滑点幅度能够达到三个或者四个tick的水平, 导致止损单频繁地被扫出局。

等到把那个加速器给接好以后, 大家就发现, 从发出指令到达交易所的那个环节当中所耗费的时间里头, 以前那一个数据是两百多毫秒的样子, 现在直接就被给压缩成了五十出头这样一个状态了, 而与此同时滑点这个情况也基本上被稳定控制在了仅仅只是一个tick这个范围之内了, 所以说在这之后, 那些在日内去做高频策略时候的实盘里展现出来的表现最终就跟之前做回测所得出来的那个结果是对上了。

加速器并不是万能的, 在回测环节里看着非常漂亮的策略, 放到实盘交易中照样会受到流动性的影响。

我当前的做法, 是先使用低延迟通道去跑一个星期, 然后把成交均价和理论价放到一起进行比较, 去确认在存在真实交易摩擦的情况下, 这个策略是不是依然能够站得住脚, 然后再慢慢地增加交易量, 不要在一开始就直接全仓运行。

加速器所能达到的最低延迟, 是由硬件和带宽来决定的。而软件层面能够优化的方向, 主要集中在指令打包以及路由逻辑之上。

不要总是只把精力放在观察延迟那个数字上面, 真正需要每天都在盯着的是实际成交质量, 那些像是滑点、拒单率, 还有部分成交比例的东西, 比起运行跑分来说, 要显得有意义得多了。